Принципы глобального управления кредитным риском

classinvest.ru
Принципы глобального управления кредитным риском

Глобальное управление кредитным риском основывается на двух принципах: разделение риска и ограничение.

Разделение кредитного риска направлено на то, чтобы избежать концентрации рисков путем диверсификации инвестиций и, в частности, кредитов. Концентрация клиентов между одной сферой деятельности относительно опасна для универсального банка: операционные трудности могут возникнуть во время рецессии.

В области частного кредитования диверсификация портфеля — это прежде всего территориальная диверсификация. Когда речь идет о кредитовании экономических агентов, важна диверсификация сектора или экономики, а с точки зрения суверенных клиентов — географическая диверсификация.

С другой стороны, может случиться так, что у крупных компаний есть кредитные потребности, которые превышают разумный предел обязательств одного банка. Как правило, там, где позволяет степень развития рынка, такие компании обращаются напрямую к рынкам для обеспечения своего финансирования без посредников.

Другим решением является создание банковских пулов. Банковский пул представляет собой целые банки одного крупного предприятия, собрания, структурированного и организованного точно.

Это решение имеет недостаток, заключающийся в том, что оно снижает ответственность банков-участников, но также имеет преимущество разделения рисков. Этот пул также позволяет участвовать мелким банкам в финансировании крупных компаний (менее рискованных и менее дорогих операций), а также обладает более широкими полномочиями по разработке плана взыскания задолженности в случае затруднений.

Ограничение риска является нормативным и самонормативным. Каждый банк, в зависимости от качества экономической среды и развития своих собственных параметров, обеспечивает ограничение рисков двумя способами: глобальным и аналитическим, а именно:

  • установкой внутреннего лимита на свою глобальную приверженность рискованным (но прибыльным) операциям. Максимальный лимит (например, 75%) устанавливается для веса рискованной деятельности (инвестиций) в совокупных активах или по отношению к банковскому капиталу;
  • установкой предельных уровней кредитоспособности для должника, группы должников, сектора деятельности или географического района для предотвращения значительных изменений в экономическом положении этих групп, что может негативно повлиять на их подверженность риску.
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Оставить комментарий

* - поля, обязательные для заполнения
Загрузка Google reCAPTCHA