Волатильность в рыночной работе на Форекс

Волатильность в рыночной работе на Форекс

Какими бы индикаторами и исследованиями ни пользовались рыночные игроки на Форекс, почти в любой из систем будет учтена волатильность. И все же, не смотря на свою широкую распространенность, они не входит в наборы основной части программного обеспечения. Те, что существуют, построены по типу «черных ящиков» и всей сути подобных явлений не раскрывают.

Многие трейдеры используют в своей работе программу «Профессиональная Система Прорыва». Она по сравнению с остальными не слишком дорогая и совершенно открыта.

Волатильность на Форекс желательно использовать в качестве дополнительных инструментов, а не основывать на ней системы. Системы же, которые на ней основываются, нуждаются в бессистемной оптимизации, чтобы получать хорошие результаты, опираясь на информацию прошлого.

Когда волатильность заработает на полную мощность, полученные данные поражают воображение. Происходят покупки точно в рыночной впадине, когда расценки совершают прорыв, и продажи именно на верхушке, когда расценки опадают. На рынке, который подвержен волатильности такие системы поднимают уровень по результатам торгов конкретной валютой за краткий временной промежуток.

Но все же, достаточно редко встречаются системы, которые основываются на многопрофильных портфелях на протяжении долгого периода. Все подобные схемы были популярны в начале семидесятых годов прошлого века и использовали в основном одинаковые методы. Многие из них являлись наследниками предыдущих систем с небольшими изменениями. Большая часть этих изменений были добавлены не из-за крайней необходимости, а ради избежания обвинений в плагиате.

Некоторые из таких систем даже были прибыльными. Но все, независимо от прибыльности, опираются в своей основе на измерение ценовых диапазонов. Это необходимо для нахождения величин недавних движений рынка Форекс. Один из наиболее простых методов — рассчитать расстояние между верхушками и впадинами за данный временной промежуток.

Как правило, это сутки. Но нередко в качестве определяющей величины берутся недели или месяцы. И также, если берется внутридневной период, трейдеры могут высчитывать минуты.

Для обычных рынков со спокойным периодом работы эти определены весьма неплохи, однако, к сожалению, не берутся в расчет дни, когда рынок проявляет сильную активность. Лимитные дни также имеют достаточно узкий ценовой диапазон, однако форекс очень волатилен, и эта способность со временем только возрастает.

Если день проходит с разрывами на открытиях, когда торги проходят за обозначениями диапазонов предыдущих суток, это становится примером возрастающей волатильности, даже когда существующие ценовые диапазоны данных суток меньше, чем предыдущие. Подобные явления стали причиной исследований ученых.

Одним из экспертов, Уайдлером было введено понятие «истинного диапазона» для таких явлений:

1. Протяженность между сегодняшними вершинами и впадинами.

2. Протяженность между вчерашними закрытиями и сегодняшними пиками.

3. Протяженность между вчерашними закрытиями и сегодняшними впадинами.

В любом случае, сами по себе диапазоны — отдельное числа за один день. Чтобы они стали осмысленными, нужно найти среднее значение за несколько дней.