Тестирование выходов торговой системы на Форекс

Тестирование выходов торговой системы на Форекс

В тестировании на Форекс нуждаются не только входы, но и выходы тоже. Достаточно хорошие результаты получались, когда входы изолировались от выходов и тестировались отдельно. В таком случае полученные данные объективно отображали поступающую картину.

Совсем другое — тестировать выходы отдельно. Входы и выходы взаимодействуют друг с другом в различный способ. Это приводит к тому, что тесты, которые разрабатываются для демонстрации преимуществ стратегий по выходам, остаются под влиянием методов входа. Поэтому существует проблема разработки процедуры тестов, которые помогли бы разобраться в преимуществах стратегий выходов.

Методология тестирования для Форекс не совсем подходящая, но она поможет найти более или менее беспристрастно разные методы выходов при схожих условиях. И результаты показались весьма интересными.

Следует начать с того, что нет возможности изолировать выходы так же хорошо, как и входы. Одни из лучших методов состоят из тестирования всех ситуаций выхода с одной методикой входа. Когда каждый из выходящих методов подвергается тестированию с одинаковыми входами, то можно сравнивать полученные данные.

Следует также помнить, что выходы, которые отлично проявляют себя с одной системой на Форекс, могут не сработать с другой. Однако, если выходы будут общими, то можно заполучить примерное представление об их эффективности. Трейдер может обеспокоиться, если глядя на результаты тестов они могут оказаться только немногим лучше принятых в широкое распространение оборотных стратегий. Для многих рыночных игроков такие результаты стали шоковыми.

Чтобы разобраться с методами входов, для тестовых работ сгодится любая система с оборотными характеристиками и следованием за трендами. Длинные входы могут пересекаться краткосрочными скользящими средними, а краткие же входы могут быть регенерированы пересечениями, идущими с другой стороны.

Выходом для тестов производительности станет разворот по скользящим средним. В начале торгового дня, который следует за пересечениями скользящих средних, одна торговля закрывается, но при этом немедленно открывается вторая.

Поскольку точки входов остаются без изменений для сравнения точек выходов, трейдеры будут торговать на прикосновениях скользящих средних, всячески избегая торговли между ними. Выходы в таких случаях генерируются перед разворотами уже упомянутых скользящих средних. Если выходы по какой-то причине не смогут включиться, торговля закроется прикосновением скользящей средней, а новые торги инициируются в те же сутки и с теми же ценами открытия, что и оборотные системы.

Получается, что каждый из выходящих вариантов будет иметь дело с одинаковыми условиями рынка Форекс и неизменными рыночными разворотами. Таким образом, одни выходы будут сравниваться с другими. Благодаря подобным сравнениям ищется лучшая стратегия выхода с максимально выгодной производительностью. Но, как и в любом деле, здесь есть существенный минус. Он состоит в том, что достаточно трудно подыскать тот выход, который бы вытаскивал рыночного игрока из рынка до прикосновения скользящих средних.

Трейдер на Форекс сам выбирает себе систему и сам должен подобрать себе наилучшие варианты работы с ней.