Тестирование элементов торговой системы на Форекс

Тестирование элементов торговой системы на Форекс

После того, как все нужные элементы собраны вместе, возникает сильный соблазн протестировать на Форекс новосозданную торговую систему целиком. Поскольку системные элементы взаимосвязаны между собой, то подобные тесты выглядят вполне логичными и оправданными.

Но все же, здесь существует проблема. Она заключается в том, что один из элементов может как улучшить, так и ухудшить результаты по сравнению с остальными. К примеру, у трейдера отличная система входов, но если выходы у него слабые, все преимущества его системы торговли будут блокированы.

Также для работы на поприще валютного рынка Форекс необходимо знать, как часто будут использованы одни элементы относительно остальных. Если денежный контроль системы риска будет состоять из двух или больше разновидов, то также необходимо знать, насколько эффективно проявляет себя каждый из них.

Поэтому тестировать торговую систему, не разобравшись, насколько эффективны ее составляющие, не стоит. Для этого существуют специальные методы.

Тесты для любого трейдера на Форекс, а в особенности для начинающего, могут отказаться весьма болезненными. Нередки случаи, когда тезисы, которые рыночными игроками считались логически обоснованными и незыблемыми, на деле достаточно быстро теряли опору, и в наилучшем случае оказывались не убыточными.

Эксперты при работе с системами неоднократно утверждают, что не настолько важны методы входа в рынок, сколько выход из него. Методы входа в самом благоприятном случае дают только случайную прибыль.

Серьезными параметрами статистики являются проценты удачных сделок по отношению к неудачным. Если все эти пункты учтены, от выходных стратегий будет зависеть, сколько рыночный игрок сможет захватить и контролировать прибыли, поддерживая потери на низком уровне.

Конечно же, для трейдера не менее важно поддерживать соотношение прибыли — убытки в пользу первых. Если в среднем эти значения расположены правильно, то можно получить прибыль, даже если проценты прибылей падают к совсем маленьким порогам.

Нередко среди долгосрочных рыночных игроков на Форекс наблюдается картина, когда они, временами захватывая очень крупные выигрыши, к концу года приходят к соотношению, где удачные сделки находятся в меньшинстве. Существует закономерность, что чем ниже проценты доходов, тем менее стабильными будут результаты торгов.

В скором времени может случиться так, что рыночные игроки с малым запасом терпения могут не выдержать ценовых скачков от верхушек до впадин. Некоторые игроки рынка пытаются разработать метод торговли, который обеспечивает более пятидесяти процентов удачных сделок. В этом они тоже сталкиваются с проблемами.

Суть последней проблемы в том, что игроки рынка не могут оставаться на Форекс и выходят из него до закрытия, тем самым снижая уровень собственной доходности. Также получается, что соотношение стоимости транзакций и торговых доходов весьма высоко, так что сложно поддерживать по крайней мере равновесие между выигрышными и проигрышными сделками.

Поэтому трейдеру необходимо учесть все нюансы, прежде, чем идти на рынок.