Период тестирования торговой системы на Форекс

Период тестирования торговой системы на Форекс

Есть еще одна весьма значимая область, на которую мало кто обращает внимание. Это выбор тестового периода для торговой системы. Тестовый период должен составлять не менее тридцати торгов на один рынок. Если нарушить это правило, то полученные данные не будут соответствовать действительности. И чем больше торгов, тем лучше для статистики.

Нужно обратить внимание, что правило касается не дней и месяцев торговли, а конкретно торгов. Также имеет большое значение включение при тестах торговых периодов как можно больше разнообразных условий рынка. Движения кверху, книзу и по сторонам являются одними из наиболее простых примеров различных условий рынка Форекс.

Основной задачей подобных тестов является пересмотр как можно большего числа вероятного будущего при помощи введения как можно большего числа уже отыгранных условий. Если этого не учесть, рыночные игроки получат искаженные данные и не смогут быть уверенными в своей торговой системе. Также система не должна склоняться ни на одну сторону рынка.

Это значит, что не имеет особого значения, жестких определений, каковой должна быть предельная величина тестового периода. Важно только то, что тестовый период для проверки работоспособности системы должна включать не менее тридцати торгов.

Если опираться на то, что система торгует на каждом из рынков примерно раз на месяц, то тестовый период будет составлять около трех лет. Также к этому временному промежутку добавляются как минимум два года опережающих тестов, что в сумме будет составлять примерно пять лет. Это минимальный период тестовых торгов на Форекс.

Время также добавляется, если рынок в исследуемый период не склонен к разноплановости. В изучение рынка Форекс нужно вкладывать как можно больше различных условий. Если этого не сделать, не будет возможности оценить иллюзию прибыльности торговых систем и разобраться во взаимосвязях результатов тестов и временных интервалов изучаемого периода.

К системам, которые не прошли тестовый отбор, стоит относиться с настороженностью. К тому же, стоит обратить внимание на то, что когда оптимизируется один из пунктов, остальные в таком случае игнорируются. Поэтому важно проводить тесты для нескольких примеров, а не для одного из них.

Разумеется, подобная работа усложняет восприятие результатов и делает их субъективными, однако оптимизация только одного параметра несет опасность для трейдерских капиталовложений. Программное обеспечение несовершенно, а разрывы в значениях ухудшают тестовые результаты. Следует правильно расположить данные, чтобы избежать разрывов, и тогда тестирование может стать непрерывным.

Также очень важно не доверять результатам тех тестов, которые не оставляют места для комиссий и скольжения. Подобная информация изменит полученные результаты. Есть очень много торговых систем, которые могут приносить небольшие доходы на Форекс, однако не включают в себя эти составляющие. Когда же это происходит, системы могут оказаться убыточными.

Для трейдера тестирование имеет огромное значение. А чтобы оно было максимально точным, там должны быть разнообразные составляющие.